\[\sum_{a\inA}\pi(a|s)\sum_{s^{\prime}\inS}P(s^{\prime}|s,a)\]\[\sum_{s^{\prime}\inS}\sum_{a\inA}\pi(a|s)P(s^{\prime}|s,a)\]1、为什么两个求和符号后的表达式被允许先放在一起相乘：独立求和的重要性对于每个动作a，我们可以进行独立的计算（可以看作是对动作a按顺序

扩散模型是一种概率模型，旨在通过逐渐去噪正态分布变量来学习数据分布，这相当于学习长度为T的固定马尔可夫链的反向过程。那什么是长度为T的固定马尔可夫链的反向过程呢？基本概念马尔可夫链：马尔可夫链是一系列状态的序列，其中每个状态只依赖于前一个状态，而不依赖于更早的状态。

引言马尔可夫随机场（MarkovRandomField，简称MRF）是一种用于描述变量之间依赖关系的概率模型，它在机器学习和图像处理等领域有着广泛的应用文章目录引言一、马尔科夫随机场1.1定义1.2特点1.3应用1.4学习算法1.5总结二、选择马尔可夫随机场的学习算法的标准2.1问

目录前言隐马尔可夫模型(HMM)与隐半马尔可夫模型(HSMM)的区别隐马尔可夫模型(HMM)隐半马尔可夫模型(HSMM)HSMM的特点应用场景实现复杂度隐马尔可夫模型(HMM)与隐半马尔可夫模型(HSMM)对比表结论前言   在序列数据分析领域，隐马尔可夫模型(Hidd

原文：https://blog.csdn.net/v_JULY_v/article/details/128965854目录强化学习极简入门：通俗理解MDP、DPMCTC和Q学习、策略梯度、PPO第一部分RL基础：什么是RL与MRP、MDP1.1入门强化学习所需掌握的基本概念1.1.1什么是强化学习：依据策略执行动作-感知状态-得到奖励1.1.2RL与监督

交互式马尔可夫链（IMC）说明定义与基本概念交互式马尔可夫链（InteractiveMarkovChains,IMC）是一种结合了功能模型和性能模型的混合模型。它将标记变迁系统（LabelledTransitionSystem,LTS）和连续时间马尔可夫链（Continuous-TimeMarkovChain,CTMC）结合在一起，用于描述系统的

前向算法    算法目标：计算给定隐马尔可夫模型和观测序列的概率。    算法步骤：通过递归计算前向概率来实现，其中表示在时刻状态为并且观测到部分序列的概率。初始化在初始时刻，计算所有状态的初始前向概率：，其中，是初始状态概率，是状态生成观测的概率。递归计

4.1简介马尔可夫决策过程(Markovdecisionprocess,MDP)是强化学习的重要概念。前面两章所讲的环境其实就是一个马尔可夫决策过程。我们之前讲到的老虎机问题不算一个MDP问题，是因为MDP还包括状态信息以及状态信息之间的转移。MDP是强化学习问题在数学上的理想化形式，他其实就

全文下载链接：http://tecdat.cn/?p=16708最近我们被客户要求撰写关于随机波动率的研究报告，包括一些图形和统计输出。波动率是一个重要的概念，在金融和交易中有许多应用。它是期权定价的基础。波动率还可以让您确定资产配置并计算投资组合的风险价值(VaR)甚至波动率本身也是一种

Markovmodelofdomainarchitectureevolution（域结构进化的马尔可夫模型）是一种用于研究蛋白质域结构进化的概率模型。它基于马尔可夫过程的数学理论，将蛋白质域的进化看作一个状态转移的随机过程。这一模型在生物信息学和进化生物学领域有广泛应用，以下是其主要特点和研究意义：

马尔科夫排队网络（MarkovianQueueingNetworks）是一类特殊的排队网络，假设系统中的到达过程和服务时间均遵循指数分布，系统状态之间的转移遵循马尔可夫性质。这些假设使得马尔科夫排队网络可以通过解析方法进行分析，从而为实际系统的设计和性能优化提供理论依据。通过理论推导和模型构

参考：https://wenku.baidu.com/view/c72af31a598102d276a20029bd64783e09127d24.html马尔可夫链,因安德烈马尔可夫(A.A.Markov,1856-1922)得名，是数学中具有马尔可夫性质的离散事件随机过程。该过程中，过去的状态(即当前以前的历史状态)对于预测将来(即当前以后的未来状态)是无

原文链接：http://tecdat.cn/?p=7973原文出处：拓端数据部落公众号  最近我们被客户要求撰写关于贝叶斯隐马尔可夫hmm的研究报告，包括一些图形和统计输出。贝叶斯隐马尔可夫模型是一种用于分割连续多变量数据的概率模型。该模型将数据解释为一系列隐藏状态生成。每个状态都是重尾

原文链接：http://tecdat.cn/?p=7973原文出处：拓端数据部落公众号  最近我们被客户要求撰写关于贝叶斯隐马尔可夫hmm的研究报告，包括一些图形和统计输出。贝叶斯隐马尔可夫模型是一种用于分割连续多变量数据的概率模型。该模型将数据解释为一系列隐藏状态生成。每个状态都是重尾

马尔可夫转移场卷积神经网络是在传统卷积神经网络的基础上,引入了马尔可夫随机场模型来捕捉特征之间的相关性。这种方法能够更好地提取特征并增强模型的学习能力。而多头注意力机制则可以进一步增强模型对关键特征的关注,提高故障诊断的准确性。下面是一个基于MATLAB的MTF-

目录马尔科夫模型马尔科夫模型为什么可以处理小数据样本马尔科夫模型马尔可夫模型是一种统计模型，由AndreiAMarkov于1913年提出，广泛应用于语音识别、词性自动标注、音字转换、概率文法等自然语言处理领域。马尔可夫模型的核心概念是马尔可夫性质，即未来状态的

今日推出的是包含传统马尔可夫链与空间马尔可夫链的工具，不涉及stata、matlab、R，无需代码，已经封装完毕，准备好数据即可得到结果。软件的界面，如下：图1关于该工具的准确性验证如下：图2图3图4图5其中，图3和图5，为软件所计算数据，图2和图4为论文披露结果。可以看到，传统马尔可夫

今天推出的是传统马尔可夫链程序。传统马尔科夫链作为一种在时间和状态均为离散条件下满足{X(t),t∈T}的随机过程，其取值是一个有限的集合M，即状态空间，而T则对应各个时期。假定Pij为所要研究的指标数据，则该指标从t年的状态i转移到t+1年的状态j的转移概率，可以依据如下公式计算

原文链接：https://tecdat.cn/?p=36216原文出处：拓端数据部落公众号临床研究和医疗经济学研究中客户经常关注于评估患者在疾病从一种状态发展到另一种状态时的生存预后。标准生存模型仅直接模拟两种状态：存活和死亡。多状态模型允许直接模拟疾病进程，在这些过程中，患者在随机的时间间

原文链接：https://tecdat.cn/?p=36166原文出处：拓端数据部落公众号在现代金融市场中，资产收益率序列的预测一直是投资者和金融机构关注的焦点。资产收益率的波动不仅反映了市场的风险水平，也直接影响到投资组合的表现和风险管理策略的制定。然而，金融市场的复杂性和不确定性使得资产

原文链接：http://tecdat.cn/?p=24498原文出处：拓端数据部落公众号在这个例子中，我们考虑马尔可夫转换随机波动率模型。统计模型让  是因变量和  未观察到的对数波动率 .随机波动率模型定义如下 区制变量  遵循具有转移概率的二态马尔可夫过程 表示均值的正态分布

1.模型理念利用条件概率&全概率公式，由果推因，从已知的某个现象特征求得目标属性的方法。所谓朴素：概率求解的过程中，假设数据特征之间是互相独立的，联合概率可以直接概率密度相乘。2.模型构建及特性2.1模型推理以及训练参数由条件概率公式可以得知，在已知数据的各项

马尔可夫链的简单讲述文章目录一、概念1.1马尔可夫性质（Markovproperty1.2马尔可夫模型1.3马尔科夫链（MarkovChain二、头疼部分（可以略过2.1条件概率和全概率公式2.2状态转移矩阵三、例子部分（以天气预报为例子3.1例子描述3.2例子转化数学语言3.3状态转移矩

马尔可夫决策理论马尔可夫性（无后效性）某阶段的状态一旦确定‚则此后过程的演变不再受此前各状态的影响。也就是说“未来与过去无关”当前的状态是此前历史的一个完整总结，此前的历史只能通过当前的状态去影响过程未来的演变。把握“当前的状态是此前历史的一个完整总结”这一要

全文链接：http://tecdat.cn/?p=31162最近我们被客户要求撰写关于SV模型的研究报告，包括一些图形和统计输出。本文做SV模型，选取马尔可夫蒙特卡罗法(MCMC)、正则化广义矩估计法和准最大似然估计法估计。模拟SV模型的估计方法：  sim<-svsim(1000,mu=-9,phi=0.97,sigma