2024年大湾区杯数学建模竞赛 A 题 证券市场投资风险控制模型设计 思路和代码（持续更新）

目录

任务一：风险计量指标计算与分析

1.1 平均收益率计算

1.2 市场流动性（换手率）

1.3 市场情绪指标（波动率）

指标的经济意义和分析

任务二：系统性风险预测模型构建

2.1 多因子模型示例

2.2 使用GARCH模型预测波动性

任务三：事前风控体系构建

任务四：合理收益预期设定

任务一：风险计量指标计算与分析

根据2014年-2024年的沪深300个股数据，计算平均收益率、市场流动性和市场情绪指标。具体来说，计算每个股票的日收益率、整体市场流动性（通过换手率）和市场情绪（使用波动性指标），并评估这些指标在风险控制中的经济意义。

1.1 平均收益率计算

我们首先计算每日收益率，并求得市场整体的平均收益率，用于反映沪深300的整体市场收益表现。

import pandas as pd

# 读取数据
data = pd.read_csv('market_data.csv')  # 假设数据文件包含“日期”、“股票代码”和“收盘价”列
data['日期'] = pd.to_datetime(data['日期'])
data = data.sort_values(['股票代码', '日期'])

# 计算每只股票的日收益率
data['日收益率'] = data.groupby('股票代码')['收盘价'].pct_change()

# 计算市场平均收益率（