第一步:描述性分析
ssc install asdoc
asdoc sum y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7
第二步:数据处理
取对数
foreach var of varlist y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7{
gen ln`var'=log(`var')
}
如果有缩尾
winsor2 lny lnx1 lnx2 lnx3 lnx4 lnx5 lnx6 lnx7, replace cuts(1 99)
第三步:相关性分析
asdoc pwcorr_a lny lnx1 lnx2 lnx3 lnx4 lnx5 lnx6 lnx7, star1(0.01) star5(0.05) star10(0.1)
第四步:主回归模型之前的一些数据检验
单位根检验
1、ADF检验
基本语法:xtunitroot fisher varname, trend dfuller demean lags(1)
2、LLC检验
基本语法:xtunitroot llc varname, lag(n) 一般使用T比较大
xtunitroot llc varname, trend demean lags(bic 12) --含个体效应和线性时间趋势项
3、IPS检验
基本语法:xtunitroot ips 变量名, lag(n) 其他语法同LLC一致
注:使用xtunitroot,help一下,便会出现所有的检验命令及其用法和实例
协整检验
1、Kao 检验
基本语法:xtcointtest kao y x1 x2
2、Pedroni 检验
基本语法:.xtcointtest pedroni y x1 x2