设有观测方程:
Zi = g(xi) + vi
xi为待求量,vi为观测噪声,服从 vi ~ N(0,Σ)
* 这里Z,x,v都是多维向量,而∑是协方差阵。
贝叶斯估计: p(x) * p(z | x ) = p(z) * p(x|z) = p(x,z)
*人话 : x与z同时达到某值的概率 = x达到某值的概率 * x达到某值的条件下,z达到某值的概率
p(x|z) = p(z|x) * p(x) / p(z)
*人话:p(x|z) : 已知z达到某值,x发生的概率 ;
理解:
p(x|z) ∝ p(z | x) * p(x)
*∝是“正比于” 的意思。因为z是已经发生了,所以p(z)可以认为1,要比较左右关系,不需要考虑p(z)
*人话 :
p(z | x) 又叫似然:
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