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卡尔曼滤波是一种递归滤波器,广泛应用于信号处理和控制系统中,用于估计动态系统的状态。它通过结合预测和测量数据,在存在噪声的情况下对系统状态进行最佳估计。下面是卡尔曼滤波的基本原理和实现步骤。
卡尔曼滤波基本原理
卡尔曼滤波器的基本思想是通过两个步骤来更新状态估计:
- 预测步骤:根据系统的动态模型,预测当前状态。
- 更新步骤:结合新测量值,更新状态估计。
卡尔曼滤波的数学模型
假设系统的状态方程和测量方程分别为:
xk=Akxk−1+Bkuk+wkxk=Akxk−1+Bkuk+wk
zk=Hkxk+vkzk=Hkxk+vk
其中:
- xkxk 是系统在时刻 kk 的状态向量。
- AkAk 是状态转移矩阵。
- BkBk 是控制输入矩阵。
- ukuk 是控制向量。
- wkwk 是过程噪声,假设为零均值高斯噪声