DolphinDB 四大因子库合集

目前市场上常见两种类型的因子库：技术分析类和基本面类。

常用的技术分析因子库包括 TA-Lib、WorldQuant 的101 alpha、通达信的 mytt、国泰君安的191等。

基本面因子方面，美联储高级经济学家 Andrew Chen 及科隆大学教授 Tom Zimmermann 详细整理总结了过去关于资产定价的学术文献中提及的300多个因子，进行了复现及测试，并发表在工作论文《Open Source Cross-Sectional Asset Pricing》中。

DolphinDB + 因子库

为了使广大用户更方便地实现因子计算和管理，助力更高效的投研和生产，DolphinDB 结合多年服务金融量化机构的经验，已经实现了上文所述的四个国内常用因子库，并且支持研究和生产一体化。此外，前文所提的基本面因子未来也计划进行实现。

今天，我们整理出了 DolphinDB 四大因子库的集合，每一个因子库均撰写了详细使用教程和应用示范，可在 DolphinDB 官方知乎下搜索关键词查看。

（1）TA-Lib

技术分析库，封装了用C语言实现的金融交易技术分析的诸多常用指标，已广泛运用在程序化交易中，可以大大方便量化投资中的编程工作。近期 DolphinDB 对该库进行了修订，优化了模块中函数对流式增量计算引擎的支持。

• 模块名称：ta module (ta.dos)
• 知乎搜索关键词：DolphinDB + 技术分析指标库

（2）WorldQuant 101 Alpha

论文《101 Formulaic Alphas 》 中根据数据挖掘方法构建了101个alpha，公式化地给出了这101个因子，大部分因子目前仍然还行之有效并被运用在实盘项目中。

• 模块名称：wq101alpha (wq101alpha.dos)
• 知乎搜索关键词：DolphinDB + 101 Alpha + 流批一体

（3）通达信 MyTT

是一个简单易用的 Python 库，它将通达信、同花顺、文华麦语言等指标公式最简化移植到了 Python 中，实现的常见指标包括 MACD、RSI、BOLL、ATR、KDJ、CCI、PSY 等。MyTT 全部基于 numpy 和 pandas 的函数进行封装。

• 模块名称：mytt module (mytt.dos)
• 知乎搜索关键词: DolphinDB + mytt

（4）国泰君安 191 Alpha

来源于国泰君安2017年6月份公布的研报《基于短周期价量特征的多因子选股体系——数量化专题之九十三》，构造并运用了191个短周期阿尔法因子搭建多因子选股策略。

• 模块名称：gtja191Alpha (gtja191Alpha.dos)
• 知乎搜索关键词：DolphinDB + 191 Alpha

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链接：​​直播 | 中高频多因子库存储最佳实践 (xiaoeknow.com)​​

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