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编程问答
COPULA
2024-08-17
【风电预测】考虑预测误差不确定性的风电预测研究(matlab代码实现)
2024-07-21
如何计算给定区间内c-vine copula的联合分布函数的概率?
我已经使用6-dimensional库和Python计算了pyvinecopulib中的联合分布函数,并将其存储在变量cop中。如何计算numpy这样的区间上的概率?(0.5<F1(X1)<0.6,0.5<F2(X2)<0.6,0.5<F3(X3)<0.6,0.5<F4(X4)<0.6,0.5<F5(X
2024-07-15
用于变分自动编码器 (VAE) 的 Copula 变分贝叶斯算法(Matlab代码实现)
2024-07-12
【Copula】考虑风光联合出力和相关性的Copula场景生成(Matlab代码实现)
2024-07-08
R语言实现 Copula 算法建模相依性案例分析报告
原文链接:http://tecdat.cn/?p=6193原文出处:拓端数据部落公众号 copula是将多变量分布函数与其边缘分布函数耦合的函数,通常称为边缘。Copula是建模和模拟相关随机变量的绝佳工具。Copula的主要吸引力在于,通过使用它们,你可以分别对相关结构和边缘(即每个随机变量的分布)进行建模。
2024-07-06
【三变量联合分布函数copula】利用AIC BIC确定单变量最优拟合函数、利用AIC确定三变量联合最优copula函数、计算联合概率(Matlab代码实现)
2024-07-05
【三变量联合分布函数copula】利用AIC BIC确定单变量最优拟合函数、利用AIC确定三变量联合最优copula函数、计算联合概率(Matlab代码实现)
2024-07-01
MATLAB|基于Copula理论的多风电场风电预测误差时空相关性建模研究
2024-07-01
MATLAB|基于Copula理论的多风电场风电预测误差时空相关性建模研究
2024-07-01
MATLAB|基于Copula理论的多风电场风电预测误差时空相关性建模研究
2024-06-15
【三变量联合分布函数copula】利用AIC BIC确定单变量最优拟合函数、利用AIC确定三变量联合最优copula函数、计算联合概率(Matlab代码实现)
2024-05-29
【三变量联合分布函数copula】利用AIC BIC确定单变量最优拟合函数、利用AIC确定三变量联合最优copula函数、计算联合概率(Matlab代码实现)
2024-04-29
数据分享|MATLAB、R基于Copula方法和k-means聚类的股票选择研究上证A股数据|附代码数据
全文链接:http://tecdat.cn/?p=31733最近我们被客户要求撰写关于Copula的研究报告,包括一些图形和统计输出。Copula方法是测度金融市场间尾部相关性比较有效的方法,而且可用于研究非正态、非线性以及尾部非对称等较复杂的相依特征关系因此,Copula方法开始逐渐代替多元GARCH模型的相
2024-04-28
matlab使用Copula仿真优化市场风险数据VaR分析
原文链接:http://tecdat.cn/?p=4305原文出处:拓端数据部落公众号 使用Copula建模相关默认值 此示例探讨了如何使用多因素copula模型模拟相关的交易对手违约。鉴于违约风险敞口,违约概率和违约信息损失,估计交易对手组合的潜在损失。一个creditDefaultCopula对象用于每个债务人
2024-04-26
MATLAB用GARCH-EVT-Copula模型VaR预测分析股票投资组合
全文链接:http://tecdat.cn/?p=30426原文出处:拓端数据部落公众号对VaR计算方法的改进,以更好的度量开放式基金的风险。本文把基金所持股票看成是一个投资组合,引入Copula来描述多只股票间的非线性相关性,构建多元GARCH-EVT-Copula模型来度量开放式基金的风险,并与其他VaR估计方法的预
2024-04-09
R语言多元Copula GARCH 模型时间序列预测|附代码数据
原文链接 http://tecdat.cn/?p=2623原文出处:拓端数据部落公众号 最近我们被要求撰写关于CopulaGARCH的研究报告,包括一些图形和统计输出。和宏观经济数据不同,金融市场上多为高频数据,比如股票收益率序列。直观的来说,后者是比前者“波动”更多且随机波动的序列,在一元或多元
2024-04-07
R语言Copula对债券时间序列数据的流动性风险进行度量|附代码数据
全文链接:http://tecdat.cn/?p=32707原文出处:拓端数据部落公众号在金融市场中,债券的流动性风险一直是一个备受关注的问题。流动性风险是指在市场上,债券价格的波动程度受到市场流动性的影响,这种影响可能导致债券价格的剧烈波动,从而影响投资者的收益。因此,对于债券流动性风险的度量
2024-04-07
基于R、Python的Copula变量相关性分析及AI大模型应用
在工程、水文和金融等各学科的研究中,总是会遇到很多变量,研究这些相互纠缠的变量间的相关关系是各学科的研究的重点。虽然皮尔逊相关、秩相关等相关系数提供了变量间相关关系的粗略结果,但这些系数都存在着无法克服的困难。例如,皮尔逊相关系数只能反映变量间的线性相关,而秩相关则
2024-03-28
MATLAB用GARCH-EVT-Copula模型VaR预测分析股票投资组合
全文链接:http://tecdat.cn/?p=30426原文出处:拓端数据部落公众号对VaR计算方法的改进,以更好的度量开放式基金的风险。本文把基金所持股票看成是一个投资组合,引入Copula来描述多只股票间的非线性相关性,构建多元GARCH-EVT-Copula模型来度量开放式基金的风险,并与其他VaR估计方法的预
2024-03-22
MATLAB用GARCH-EVT-Copula模型VaR预测分析股票投资组合
全文链接:http://tecdat.cn/?p=30426原文出处:拓端数据部落公众号对VaR计算方法的改进,以更好的度量开放式基金的风险。本文把基金所持股票看成是一个投资组合,引入Copula来描述多只股票间的非线性相关性,构建多元GARCH-EVT-Copula模型来度量开放式基金的风险,并与其他VaR估计方法的预
2024-03-21
数据分享|MATLAB、R基于Copula方法和k-means聚类的股票选择研究上证A股数据|附代码数据
全文链接:http://tecdat.cn/?p=31733最近我们被客户要求撰写关于Copula的研究报告,包括一些图形和统计输出。Copula方法是测度金融市场间尾部相关性比较有效的方法,而且可用于研究非正态、非线性以及尾部非对称等较复杂的相依特征关系因此,Copula方法开始逐渐代替多元GARCH模型的相
2024-03-21
Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES|附代码数据
全文链接:http://tecdat.cn/?p=24753最近我们被客户要求撰写关于风险价值的研究报告,包括一些图形和统计输出。在这项工作中,我通过创建一个包含四只基金的模型来探索copula,这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数摘要然后,我使用该模型生成模拟值,并使用实际收益和模拟收
2024-03-20
Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES|附代码数据
全文链接:http://tecdat.cn/?p=24753最近我们被客户要求撰写关于风险价值的研究报告,包括一些图形和统计输出。在这项工作中,我通过创建一个包含四只基金的模型来探索copula,这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数摘要然后,我使用该模型生成模拟值,并使用实际收益和模拟收
2024-03-14
MATLAB用GARCH-EVT-Copula模型VaR预测分析股票投资组合
全文链接:http://tecdat.cn/?p=30426原文出处:拓端数据部落公众号对VaR计算方法的改进,以更好的度量开放式基金的风险。本文把基金所持股票看成是一个投资组合,引入Copula来描述多只股票间的非线性相关性,构建多元GARCH-EVT-Copula模型来度量开放式基金的风险,并与其他VaR估计方法的预
2024-03-04
R语言多元Copula GARCH 模型时间序列预测|附代码数据
原文链接 http://tecdat.cn/?p=2623原文出处:拓端数据部落公众号 最近我们被要求撰写关于CopulaGARCH的研究报告,包括一些图形和统计输出。和宏观经济数据不同,金融市场上多为高频数据,比如股票收益率序列。直观的来说,后者是比前者“波动”更多且随机波动的序列,在一元或多元