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是指在确定远期汇率时,是通过对汇率走势的分析确定其上升还是下跌。如果远期汇率比即期汇率贵则为升水,反之,便宜的话则为贴水,相应的涨跌的价格就是升水金额和贴水金额。在直接标价下:远期汇率=即期汇率+升水数(-贴水数)在间接标价下:远期汇率=即期汇率-升水数(+贴水数)升贴水数可以用
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一、利率基本知识1.1利率的衡量-按年复利vs每年复利m次 二、零期利率,远期利率的套利应用2.1通过零息利率,锁定远期借款利率f(0,4)4年期,零期利率