[QMT量化交易小白入门]-二十一、涨停排板后，如何通过miniQMT在炸板前撤单

标签：code 排板 QMT id 炸板 cancel 撤单 order stock

本专栏主要是介绍QMT的基础用法，常见函数，写策略的方法，也会分享一些量化交易的思路，大概会写100篇左右。
QMT的相关资料较少，在使用过程中不断的摸索，遇到了一些问题，记录下来和大家一起沟通，共同进步，自己淋过雨了，希望大家都有一把伞。

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文章目录

• • • 相关阅读
    • 1. 定时任务设置
    • 2. 定义止损函数
    • • 2.1 获取涨停价格
      • 2.2 遍历订单列表
      • 2.3 判断时间与价格条件
      • 2.4 判断封单金额
    • 3. 定义撤单函数
    • • 3.1 记录日志信息
      • 3.2 调用API执行撤单操作

一旦涨停板形成，市场往往会迅速反应，但如果封单量剧减，可能炸板，造成封板失败，本文将通过Python代码展示如何在炸板前进行有效的撤单操作。

1. 定时任务设置

需要设置一个定时任务，每隔3秒执行一次multi_stop.stop_flag_all()函数。这个函数的作用是检查所有股票的涨停状态，并在满足条件时执行撤单操作。

schedule.every(3).seconds.do(lambda: multi_stop.stop_flag_all())

2. 定义止损函数

接下来，定义一个名为stop_flag_all的函数，该函数用于检查每只股票是否满足撤单条件。

def stop_flag_all(stock_code):
    # 获取当天的涨停价格
    up_price = price_util.higher(A.tick_dicts[stock_code]['lastClose'])
    for stock_code, order_dict in A.order_list.items():
        # 涨停后1分钟操作，刚涨停时封单量变化剧烈，容易导致过早撤单
        if (datetime.now() - order_dict['order_date']).total_seconds() > 60 and A.tick_dicts[stock_code]['lastPrice'] >= price_util.higher(A.tick_dicts[stock_code]['lastClose']):
            # 如果还处于涨停价格、封单金额小于3000万元
            if A.tick_dicts[stock_code]['bidVol'][0] * 100 * A.tick_dicts[stock_code]['bidPrice'][0] < 30000000:
                log.info('封板量过少！')
                # 获取订单的id，xt_trader为XtQuant API实例对象，变更撤单状态
                order_util.cancel(order_dict['order_id'])

2.1 获取涨停价格

通过price_util.higher函数获取当天的涨停价格。

up_price = price_util.higher(A.tick_dicts[stock_code]['lastClose'])

2.2 遍历订单列表

然后，遍历所有订单，检查每只股票是否满足撤单条件。

for stock_code, order_dict in A.order_list.items():

2.3 判断时间与价格条件

接着，判断当前时间是否已经超过了下单时间1分钟，并且当前价格是否仍然处于涨停状态。

if (datetime.now() - order_dict['order_date']).total_seconds() > 60 and A.tick_dicts[stock_code]['lastPrice'] >= price_util.higher(A.tick_dicts[stock_code]['lastClose']):

2.4 判断封单金额

判断封单金额是否小于3000万元，如果满足条件则执行撤单操作。

if A.tick_dicts[stock_code]['bidVol'][0] * 100 * A.tick_dicts[stock_code]['bidPrice'][0] < 30000000:
    log.info('封板量过少！')
    order_util.cancel(order_dict['order_id'])

3. 定义撤单函数

接下来，定义一个名为cancel的函数，该函数用于执行撤单操作。

def cancel(order_id=1):
    log.info(f'开始同步撤单order_id:{order_id}')
    # 获取订单的id，xt_trader为XtQuant API实例对象，变更撤单状态
    cancel_result = xt_trader.cancel_order_stock(acc, order_id)
    log.info(f'order_id:{order_id}，撤单结果cancel_result：{cancel_result}')

3.1 记录日志信息

记录下要撤单的订单ID。

log.info(f'开始同步撤单order_id:{order_id}')

3.2 调用API执行撤单操作

然后，调用xt_trader.cancel_order_stock函数执行撤单操作，并记录撤单结果。

cancel_result = xt_trader.cancel_order_stock(acc, order_id)
log.info(f'order_id:{order_id}，撤单结果cancel_result：{cancel_result}')

cancel_result返回是否成功发出撤单指令，0: 成功, -1: 表示撤单失败。

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