前面我们说过对于量化初学者而言,不建议自己搭建量化框架/平台,应该以实现量化策略为主,所以就给大家推荐了一些量化平台,比如:聚宽、优矿、掘金、QMT、PTrade等等,但只是寥寥几句,并未做太多的介绍。
那么今天我们便来说说其中两款比较优秀的量化交易平台:QMT与PTrade。
一、那QMT是什么呢?
QMT是Quick Model Trade的英文缩写,翻译过来就是迅投QMT极速策略交易软件,是北京睿智融科控股股份有限公司开发的一款集行情显示、投资研究、策略编写、自动交易、极速交易、智能算法交易、组合篮子交易、合规风险管理等一体的专业量化交易平台。且目前QMT基本覆盖分类评级A级的证券公司,比如国金证券,交易的品种几乎实现市场全覆盖,有股票、期货、期权、两融、港股通、可转债、ETF等常见品种都可支持交易。
二、QMT量化交易系统都有哪些优势与特点?
1.快速交易终端
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低延迟架构:全内存极速交易,单笔延时小于1ms,满足量化交易、高频交易客户对交易速度的要求。
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并行计算:支持多线程和并行计算,可以充分利用多核处理器的计算能力,加速复杂策略的运算和回测过程。
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集成度高:QMT系统集成了数据获取、策略开发、回测、模拟交易、实盘交易等全流程功能,用户可以在一个平台上完成所有操作。
2.超高速行情数据支持 -
全市场股票五档行情实时全推送到终端,全面超越普通软件订阅式行情服务。
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支持历史TICK数据展示、盘口回放等行情需求。
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支持各类数据的快速导入导出,用户可以方便地导入历史数据进行策略回测,或导出交易记录进行分析。
3.多种金融品种支持客户个性化需求
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多市场覆盖: QMT系统不仅支持股票交易,还支持期货、期权、外汇、ETF等多种金融品种,满足不同投资者的交易需求。
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跨市场交易: 用户可以在一个平台上实现跨市场交易,无需切换不同的软件或账户,提升交易效率和便利性。
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全面的数据支持: 提供丰富的市场数据源,包括实时行情数据、历史数据、财务数据等,用户可以根据不同金融品种的特性进行数据分析和策略开发。
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支持内置标准算法交易、随机量交易,有效承接大额交易,隐藏交易行为,满足投资者的个性化交易需求。
4.量化策略交易与编写 -
支持多种语言编译: 支持Python和VBA双语言策略研发,用户可以根据自己的编程能力和需求选择合适的语言进行策略开发。
- 策略编辑与调试: 提供直观的策略编辑器和调试工具,用户可以方便地编写、修改和调试交易策略,实时查看策略运行结果和中间变量。
- 模块化设计: 支持策略模块化设计,用户可以将复杂策略拆分为多个独立模块,分别编写和优化,然后组合成一个完整的交易策略。
- 回测与优化: 内置强大的回测引擎,用户可以使用历史数据对策略进行回测,并通过参数优化找到最佳策略参数组合。支持多种回测指标(如年化收益率、最大回撤等),帮助用户评估策略性能。
- 实时监控与调整: 支持实时监控策略运行状态和市场行情,用户可以根据市场变化即时调整策略参数或切换策略,提高交易的灵活性和应变能力。
- 本地运行: 行情数据是缓存在本地的,策略编写、回测、模拟交易均本地化执行,无需上传服务器,并且本地也会进行多级加密处理,以此来保证量化策略不外泄,客户资产安全无虞。
三、QMT VS PTrade?
QMT和PTrade是国内两款常见的量化交易软件,各有其独特的特点和优势。以下是详细的比较:
总结
- QMT适合那些希望在本地进行策略开发和测试,并对硬件配置和环境有高度控制需求的用户,尤其是对灵活性和即时调整有较高要求的交易者。
- PTrade适合那些希望策略稳定运行且不愿意持续盯盘的用户,尤其是对高性能云计算和托管服务有需求的交易者。
四、QMT/PTrade下载途径及使用
下面以获取QMT软件为例,PTrade的获取途径与其大同小异。
1.如何获取开通QMT?
目前QMT是与券商合作的,不对外开放,只有通过在券商开户才能申请开通QMT权限,提供安装链接使用。
如果需要开通QMT/Ptrade的粉丝,可以私信或扫描下方二维码,然后备注“木头左”,说明来意即可获取。
因为门槛和交易费率都非常低,即使不做量化交易,也建议申请开通,因为费率比你自己申请的肯定是要优惠得多的,也不麻烦,一年下来还能省下不少交易成本,何乐而不为呢?
2.QMT的安装与登陆
正式版账号和安装链接下来之后,其实就跟普通的windows程序一样正常安装即可,支持windows 64位的操作系统。安装完成之后就可以打开登录界面了。
行情+交易:功能全集,登录后如图所示,包括“我的、行情、交易、模型研究、模型交易等功能;
独立交易:不包含我的、行情信息模块;
独立行情:不包括模型研究、模型交易模块;
极简模式:此模式为miniQMT模式,这种模式下行情+交易、独立交易、独立行情这几个选项置灰无法选择。该模式下程序可以调用xtquant Python包直接进行交易,而不需要在QMT中编写程序编译运行;登录后如下图所示:
小结:
- QMT支持python和vba编写策略,支持极速回测,支持算法交易,支持历史数据下载;
- QMT跟国金合作的,只能通过上述通道获取,外部无法下载;
- MiniQMT极简模式下程序可以调用xtquant python包进行交易,而不需要在qmt中编写程序编译运行。