744号策略投资月报：近30日收益率1.54%，年化18.74%

我现在的交易体系共包含两类策略，一类是因子策略，对数十个因子策略的日线级交易进行跟踪，每日开盘前在群里进行推送；另一类是动量策略，目前还在内测阶段。

在因子策略中，744号策略是过去的30天表现比较好的策略，获得了1.54%的收益，而同期上证指数涨幅为-2.92%。

本策略从2013年01月04日开始回测，共回测11.45年，包括2778个交易日，累计收益332.73%，年化收益率14.21%，最大回撤37.32%。

策略走势图如下：

按年度来看，本策略共经历了11个完整的自然年，年度胜率为72.73%，年度平均收益率为16.32%，标准差为27.24，剔除极值后的年平均收益率为13.98%，标准差为17.72%。如下图所示：

按月度来看，本策略共经历了137个完整的自然月，月度胜率为50.36%，月度平均收益率为1.27%，月收益率标准差为5.03。如下图所示：

从近期表现来看，近30天收益率为1.54%，近30天年化收益率18.74%。

分股票来看，近30天来，本策略共买入3次，卖出3次，盈利2次，亏损1次，盈利比率66.67%。其中，日均收益最高的操作是06月11日买入的300200.SZ。该股于06月13日卖出，持仓2天，盈利4.83%， 日均收益率2.39%。策略操作详情如下：

分交易日来看，本策略日均收益率0.08%，收益率最高的是6月11日，其收益率是0.96%。各交易日收益率如下：

欢迎有兴趣的朋友做进一步的交流。

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