tqsdk 应用笔记 一 回测

from datetime import date
from tqsdk import TqApi, TqAuth, TqBacktest, TargetPosTask
# 在创建 api 实例时传入 TqBacktest 就会进入回测模式, 开启图形化界面 
api = TqApi(backtest=TqBacktest(start_dt=date(2018, 5, 2), end_dt=date(2018, 5, 10)),web_gui="http://127.0.0.1:9888", auth=TqAuth("mytqaccount", "mypassword"))
# 获得 m1901 5分钟K线的引用
klines = api.get_kline_serial("DCE.m1901", 30 * 60, data_length=15)
# 创建 m1901 的目标持仓 task，该 task 负责调整 m1901 的仓位到指定的目标仓位
target_pos = TargetPosTask(api, "DCE.m1901")

while True:
    api.wait_update()
    if api.is_changing(klines):
        ma = sum(klines.close.iloc[-15:]) / 15
        print("最新价", klines.close.iloc[-1], "MA", ma)
        if klines.close.iloc[-1] > ma:
            target_pos.set_target_volume(5)
        elif klines.close.iloc[-1] < ma:                        
            target_pos.set_target_volume(0)

一个简单的 tq 回测范例，可以用web页面观察

api.wait_update() 是tq 的系统核心部分，相当于步进一个查询结果，内部处理下单撮合等过程。每次推出一个新的 klines （k线）