☆ R50: Portfolio Risk and Return: Part Ⅱ-4
Ⅳ、Beyond the Capital Asset Pricing Model:CAPM模型的局限和延伸(基本不考)
1、Limitations of the CAPM
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CAPM的理论局限性 单因素模型 CAPM中仅对系统风险或β风险进行定价 它是规定性的,易于理解和应用,尽管它非常严格且不灵活 单周期模型 像CAPM这样的单周期模型无法捕捉随时间变化且跨越多个周期的因素View Code
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