☆ R50: Portfolio Risk and Return: Part -3
Ⅲ、The Capital Asset Pricing Model：资本资产定价模型（CAPM）
1、CAPM
资本资产定价模型（CAPM）
模型方程：
E(Ri) = Rf + βi[E(Rm) - Rf]
资产的 E(Ri) 仅因贝塔系数衡量的系统风险而异
具有相同贝塔系数的两项资产将具有相同的预期收益，无论这些资产的性质如何（但是真实收益往往不同，因为各自的非系统风险不同）
考虑到风险和回报之间的关系，所有资产仅由其贝塔风险定义
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标签：贝塔,Management,资产,CAPM,Rf,Portfolio From： https://www.cnblogs.com/eryuehong/p/16755881.html