滤波,过滤掉特定频率的波的操作。
不同场景下的滤波含义往往不一样。或者说不同场景下的噪声的实际表现往往不一样。
刻画股价变化,可以用前 \(T\) 和后 \(T\) 时间段的平均来过滤掉差异过大的价格信息。
但是你现在不能知道后 \(T\) 时间段的信息,所以你要使用前 \(2T\) 来拟合,这时候就有 “滞后性”。相当于在 \(x\) 时刻计算的是 \(x-T\) 时刻的信息。
为了削减滞后性来进行更好的预测,可以使用 EMA index/SMA index,将过去的数据进行一些加权平均,这两种指标都是为了给较靠近最新时间的数据更高的权重,比如 EMA index 是给 \(y\) 时间段乘 \(e^{y-x+d}\),其中 \(d\) 是常量,\(x\) 是最新时间节点,SMA是乘 \(y-x+d\)
你是不是觉得很牛!快去拿写个代码跑一下,赚大钱吧。
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