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为什么 L1 正则化能做特征选择而 L2 正则化不能

时间:2023-02-05 13:47:41浏览次数:63  
标签:特征选择 gathered 正则 L2 L1 极小值 lambda

假设我们的模型只有一个参数 \(w\),损失函数为 \(L(w)\),加入 L1 和 L2 正则化后的损失函数分别记为 \(J_1(w), J_2(w)\):

\[\begin{gathered} J_1(w) = L(w) + \lambda |w| \\ J_2(w) = L(w) + \lambda w^2 \end{gathered} \]

原损失函数 \(L\) 在 \(w = 0\) 处的导数记为 \(L'(0)\),那么 \(J_1\) 在 \(w = 0\) 处的左、右导数为:

\[\begin{gathered} J_{-}'(0) = L'(0) - \lambda \\ J_{+}'(0) = L'(0) + \lambda \\ \end{gathered} \]

当 \(\lambda > |L'(0)|\) 时,\(w = 0\) 处的左导数 \(L'(0) - \lambda < 0\)、右导数 \(L'(0) + \lambda > 0\),此时 \(w = 0\) 为 \(J_1\) 的一个极小值点。

也就是说,即使 \(L\) 不在 \(w = 0\) 处取得极小值(\(L'(0) \neq 0\)),我们也能够通过调节 \(\lambda\) 将损失函数的极小值点“转移”到 \(w = 0\)。

再来看 L2 正则化时的情况,\(J_2\) 在 \(w = 0\) 处的导数为:

\[J_2'(0) = [L'(w) + 2 \lambda w]_{w = 0} = L'(0) \]

由此可见,如果 \(L\) 不在 \(w = 0\) 处取得极小值(\(L'(0) \neq 0\)),那么加入 L2 正则项后仍然不可能在 \(w = 0\) 处取得极小值。

总结:L1 正则化能将损失函数的极小值点“转移”到 \(w = 0\) 处,而 L2 正则化无论如何设置 \(\lambda\) 都达不到这样的效果。

相关资料:

标签:特征选择,gathered,正则,L2,L1,极小值,lambda
From: https://www.cnblogs.com/zhb2000/p/l1-l2-regularization-feature-selection.html

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