均线通道与K线中值突破程序化交易实战策略

// 策略说明:

// 基于平移的高点和低点均线通道与K线中值突破进行判断

// 系统要素:

// 1. MyRange Leader是个当前K线的中点在之前K线的最高点上, 且当前K线的振幅大于之前K线的振幅的K线

// 2. 计算高点和低点的移动平均线

// 入场条件:

// 1、上根K线为RangeLead，并且上一根收盘价大于N周期前高点的MA，当前无多仓，则开多仓

// 2、上根K线为RangeLead，并且上一根收盘价小于N周期前低点的MA，当前无空仓，则开空仓

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// 出场条件:

// 1. 开仓后，5个K线内用中轨止损，5个K线后用外轨止损

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// 注:当前策略仅为做多系统, 如需做空, 请参见CL_AverageChannelRangeLeader_S

// 比较简单的一个策略，进场就是中线破前高，用振幅过滤一下，然后收盘价破上轨进场，出场分两段，第一段，短期内用价格中线止损，有浮盈或者运行较长未止损用价格上轨止损，从而实现利润的延续。

通过计算前N根K的均线，来达到平移的目的

计算K线振幅，进场时用于势能的判断

进场方面三个要素：1，中线价破前高。2，振幅升高。3，上根K收盘价大于上沿

1级出场，N根K内执行，最低价破平移的中轨

2级出场，N根K后，执行价格最低价跌破上轨出场

实盘展示：

该策略能较好的抓住波段，但是在震荡行情里会频繁开仓，造成利润损失。需要解决的点就是价格过滤器过滤下震荡行情，减少开仓次数

总结：进场本质属于通道突破策略，类似于布林带，出场做了个分段化处理，核心是需要处理震荡行情的过滤。