EM算法笔记
背景
EM（Expectation-Maximum）算法也称期望最大化算法，是最常见的隐变量估计方法，它的思想在很多算法上有所体现。例如高斯混合模型（Gaussian mixture model，简称GMM）的参数；隐式马尔科夫算法（HMM）、LDA主题模型的变分推断、还有VAE、GAN等等。
在机器学习算法中，一般学习包含两种数据情况，一种是完整数据（complete case ）其包含我们可见的配对数据（z，x）,所以我们能够直接用最大似然估计MLE的方式去估计参数,就能学习到z和x之间的表示关系。而另一种是不完整数据（incomplete case），这种情况下直接使用MLE是无法进行参数估计，这时的z就是所述的隐变量。比如我们对机器输入一段语音，机器只知道声音数据，却不知道其背后所表达的意思，这里的声音可以比作x，背后的意思可以比作z。
对于完整数据（complete case ），我们的目标函数如下：
虽然参数
未知，但是分别对
和
用MLE的方式进行估计即可。（chain rule）
对于不完整数据（incomplete case ），我们的目标函数如下：
因为此时的z是不可见的隐变量，所以我们通过全概率公式，将其转换，最后拆分成基于z的后验概率和x的后验概率的乘积，即，此时的参数
和z都是未知的。不过，如果我们能够通过先求得z的参数，再求x的参数，这样问他就能够迎刃而解。
EM算法推导
给定模型参数
（未知），观测变量x（已知），以及隐变量z（未知）
目标函数即为，用最大似然估计求如下公式：
（1）目的就是求如下目标所求的最大参数
，（arg max 下面 是
我不知道怎么打）
（2）假设经过n次迭代，我们得到了第n次迭代的参数
，这个时候
假定其已知，那么目标函数就可以写成如下形式，（arg max 下面 是
我不知道这么打）：
（3）
同时，在这里引入隐变量z，先把左边拆开，右边暂时不管。
（4）
继续用全概率公式的方式进行拆解(chain rule)
（5）
在这里引入一个小小的变换，乘上1
（6）
并进行整理，就是把位置对应的换一下
（7）
因为在log 包含求和是比较不好算的，所以这里用优化其下届的方式进行优化，就有
（8）
为什么会得到上述的公式呢？这里用到了琴生不等式（（Jensen）不等式（也称为詹森不等式）），通俗来讲就是，可以通过琴生不等式对上述的情况进行近似求解。解释如下：
比方说，要求解
，但这种形式求解是不很好求，但是如果我们求
的话，却比较好解决，所以，琴生不等式，就将
转化成了
的情形，其具体形式和条件如下：
并且 要求
回到公式（7）我们就会发现，这样正好符合上述的不等式要求，即
可以类比成
，后面那部分就对应另一部分，因为在给定x和参数
的情况下，
。接着，继续从（8）继续往下，因为
，所以我们把
直接合并到前面去，（log 相减 等于 log 里面相除）得到：
（9）
那么最终，就是从公式（3）转换到如下式子：
（10）那么第n+1 次迭代后的参数
的求解就可以写成如下形式（arg max 下面 是
我不知道这么打）：
（11）即，最后优化其下届，就能够做到不断优化的作用。由于只需要求
的优化，所以其他无关项都可以舍去，
可以直接划去，
中，和
无关的项也都可以舍去，参照公式（9），得到最终的优化目标：
（12）
再对其进行整理，得到：
(13)即，最终的目标为求在给定x和
的情况下，求z的期望，并乘上
就是最后的优化目标，得到下式：
(14)
那么，最后的优化就分为两步：
1.先求出z在给定参数x和
的情况下，关于在
的期望值，也称为E步，即求期望
(15)2.求得关于z的期望之后，可以认为此时z为已知，这个时候就是上述的完整数据（complete case ）的情形，所以可以用MLE的方式去优化求解参数
，就可以求解最大化
，也称为M步，即最大化目标函数：
(16)
最后总结就是，从整个优化过程来看
1.在E步的时候，假设参数
已知，来求解隐变量z2.在求得隐变量z之后，再假设z已知，来求解参数
，这里用MLE 的方式进行优化
如此往复，就能求得最终的参数 。
EM算法性质
1.EM算法并不是全局最优的，所以使用的时候，要重复多次，找到最优的结果，（隐变量模型他本身不是凸函数）。
2.EM的趋势，其最大似然的估计过程，最大化的过程一定是严格递增的，即一定能够收敛，如下图所示
图1，EM算法 极大似然优化过程的曲线图
暂时写到这，
欢迎批评指正
标签：EM,变量,笔记,如下,算法,参数,优化 From： https://blog.51cto.com/u_11384719/6447891