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编程问答
CVaR
2024-07-16
极值理论 EVT、POT超阈值、GARCH 模型分析股票指数VaR、条件CVaR:多元化投资组合预测风险测度分析|附代码数据
全文链接:http://tecdat.cn/?p=24182最近我们被客户要求撰写关于极值理论的研究报告,包括一些图形和统计输出。本文用R编程语言极值理论(EVT)以确定10只股票指数的风险价值(和条件VaR)使用Anderson-Darling检验对10只股票的组合数据进行正态性检验,并使用BlockMaxima
2024-05-25
基于条件风险价值CVaR的微网动态定价与调度策略(Matlab代码实现)
2024-04-28
matlab使用Copula仿真优化市场风险数据VaR分析
原文链接:http://tecdat.cn/?p=4305原文出处:拓端数据部落公众号 使用Copula建模相关默认值 此示例探讨了如何使用多因素copula模型模拟相关的交易对手违约。鉴于违约风险敞口,违约概率和违约信息损失,估计交易对手组合的潜在损失。一个creditDefaultCopula对象用于每个债务人
2023-09-20
求生之路2服务器搭建插件安装及详细的游戏参数配置教程windows
求生之路2服务器搭建插件安装及详细的游戏参数配置教程windows大家好我是艾西,最近研究了下l4d2(求生之路2)这款游戏的搭建以及架设过程。今天就给喜欢l4d2这款游戏的小伙伴们分享下怎么搭建架设一个自己的服务器。毕竟自己当服主是热爱游戏每一个人的梦想,在自己的服务器里为所欲为在
2023-04-13
MATLAB代码:基于条件风险价值CVaR的微网动态定价与调度策略
MATLAB代码:基于条件风险价值CVaR的微网动态定价与调度策略关键词:P2P交易微网优化调度条件风险价值合作博弈动态定价参考文档:加好友获取仿真平台:MATLAByalmip+cplex+mosek主要内容:代码主要做的是一个基于主从博弈的考虑差别定价和风险管理的微网动态定价与调度策略,构建了
2023-01-30
参数法计算条件在险价值CVaR
在计算条件在险价值(Cvar)的过程中发现了一些有趣的东西1.基础知识cdf累积分布函数,在给定某个具体临界值z的条件下,计算概率pppf累积分布函数的反函数scipy.norm.ppf,
2022-12-13
极值理论 EVT、POT超阈值、GARCH 模型分析股票指数VaR、条件CVaR:多元化投资组合预测风险测度分析|附代码数据
全文链接:http://tecdat.cn/?p=24182最近我们被客户要求撰写关于股票指数的研究报告,包括一些图形和统计输出。本文用R编程语言极值理论(EVT)以确定10只股票指数的风