前言
三种曲线，任何得到一条，都能推导出其他两类曲线
即期利率曲线 - spotCurve, zeroCurve
别名：也叫零期利率曲线
构建方法：通过交易员报价的到期收益率构建的yieldCurve, bootstrapping出即期利率
主要用途：估值时用作计算贴现值；或者shock该曲线计算dv01
到期利率曲线 - yieldCurve, parCurve
别名：由于到期收益率直接就是和到期价值有关，因此也称为parCurve
构建方法：通过债券或者IRS交易员，在报价时，一般都是到期收益率。然后根据不用期限的成交利率，构建出到期利率曲线
主要用途：直接反映市场； bootstrapping出即期利率
远期利率曲线 - forecastCurve
构建方法：通过交易员报价的到期收益率构建的yieldCurve, 推导出forecastCurve
主要用途：应用于浮息债、IRS评估浮动端现金流（因为浮动端的利率有重置周期，那么在下一个重置周期未到来之前，需要用到forecastCurve对浮动端的fvbp进行风险管理）
标签：曲线,即期,IRS,到期,vs,利率 From： https://www.cnblogs.com/frankcui/p/18247506