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  • 2024-06-14IRS - 即期利率曲线 vs 到期利率曲线 vs 远期利率曲线
    前言三种曲线,任何得到一条,都能推导出其他两类曲线 即期利率曲线-spotCurve,zeroCurve别名:也叫零期利率曲线构建方法:通过交易员报价的到期收益率构建的yieldCurve,bootstrapping出即期利率主要用途:估值时用作计算贴现值;或者shock该曲线计算dv01 到期利率曲线-yield