（高级理论ECON 8820）截止时间：美国东部时间4月2日星期二晚上10点注意：本课业要求您使用Dynare。除了提交答案，您还需要提交Dynare mod文件和输出文件。请通过Brightspace提交所有文件。
总分：40分
1） （5分）在表1中，您得到了根据A1计算的两个样本期P1和P3的关键劳动力市场变量的波动率。P1：大衰退前的时期（2000M12至2007M12），P3：大衰退后的时期（2010M1至2020M2）。在数据中，输出（y）时间序列（记录和HP过滤）的标准偏差为0.02。将特定时间序列的相对波动性定义为其标准差与y的标准差之比。计算下面列出的变量的相对波动率，并将结果填入表1中，其中u是失业率，v是空缺率，θ是劳动力市场紧张度，f是找工作率。表1：数据中P1和P3的标准偏u vθf
SD：P1 0.12 0.14 0.25 0.08
SD：P3 0.04 0.05 0.08 0.05
相对SD:P1
相对SD:P3
请注意，所有时间序列都会被记录下来并经过HP过滤。
2） （10分）使用课堂上讨论的参数值，并使用Dynare模拟P1的简单匹配模型。构建两个表：一个用于模型预测的相对SD；一个用于模型预测相关性。简要讨论该模型在生成数据中观察到的劳动力市场商业周期属性方面的表现。数据中观察到以下相关信息（表2）。表2：数据中主要劳动力市场变量的相关性（P1:2000-07）u vθf
u 1
v-0.98 1
θ-0.99 0.99 1
f-0.89 0.92 0.91 1
3） （5分）使用b=0.9而不是b=0.4，同时保持所有其他参数不变。模拟模型，仅计算失业率和职位空缺的相对波动率。增加b是否会导致这两个变量的波动性更高？
4） （20分）下面的表3和表4是关于大衰退后的时期（P3）。对P3重复问题2）和3）。请注意，您需要重新校准lambda（模型中的工作分离率）、a_w_ss（模型中找工
注——theta：劳动力市场紧缩；f： 就业率；s： 分离率表4：数据中主要劳动力市场变量的相关性（P3）