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参考：https://www.cnblogs.com/pinard/p/6972299.html
最大熵模型(maximum entropy model， MaxEnt)也是很典型的分类算法了，它和逻辑回归类似，都是属于对数线性分类模型。在损失函数优化的过程中，使用了和支持向量机类似的凸优化技术。
1. 熵的定义
生命以负熵为生----薛定谔《生命是什么》
什么是信息熵？
信息是指人们对事物理解的不确定性的降低或消除，而熵就是不确定性的度量，熵越大，不确定性也就越大。
假设离散随机变量x的分布是p(x)，则关于分布P的熵定义为：
N代表x的N种不同离散取值，
当x服从均匀分布时对应的熵最大，也就是不确定性最高。
交叉熵：
y y_hat 真实值与预测值交叉求熵
多分类的场景，使得Q(x)尽量逼近真实数据分布P(x)。通过最小化交叉熵可以使得模型朝着我们想要的方向进行优化。
出两个变量X和Y的联合熵表达式：
有了联合熵，又可以得到条件熵的定义：
实条件熵就是“被特征分割以后的信息熵的加权平均”
Max Entropy 最大熵原则
"鸡蛋不要放在一个篮子里"，最大熵原理是概率模型学习的一个准则，指导思想是在满足约束条件的模型集合中选取熵最大的模型，即不确定性最大的模型。
最大熵模型就是要学习到合适的分布
，使得条件熵的取值最大。
在给定的训练集X条件下，对y作出预测，预测的结果是熵是最大的，损失是最小的。
条件熵计算举例：
样本人群中 有男性 也有女性 有结婚的有未婚的
这样可以计算出男性 女性的 分布的概率
男性且结婚 女性且结婚 男性未婚 女性未婚的概率
条件概率分布上的条件熵为：
2. 最大熵模型算法
训练集：
x为n维特征向量，y为类别输出，
统计得出：
总体联合分布
的经验分布
即为训练集中X,Y同时出现的次数除以样本总数m
边缘分布
的经验分布
即为训练集中X出现的次数除以样本总数m
特征函数
描述输入x和输出y之间的关系
同一个训练样本可以有多个约束特征函数。
特征函数
关于经验分布
的期望值：
特征函数
关于条件分布
和经验分布
的期望值
假设这两个期望相等：
假设M个特征函数
就有M个约束条件
总结一下：
训练数据集
以及M个特征函数
最大熵模型的学习等价于约束最优化问题
求解
带约束优化问题可以用拉格朗日函数将其转化为无约束优化函数：
为拉格朗日乘子
求解的过程与SVM类似
结果：
3. 逻辑回归 与 最大熵 之间的关系
逻辑回归的本质是解决二分类问题，每个特征会对应一个权重再通过 sigmoid隐射到 0-1之间
n条样本
为n维变量
定义如下特征函数
每条样本一个 特征函数
最大熵表达式：
y=1
y=0
几率取对数成线性，逻辑回归是误译，叫对数几率回归更合适。
重新审视特征函数
逻辑回归是最大熵的特例，
逻辑回归算法面对某个数据集时，我们习惯了认为数据集有d个维度，逻辑回归就对应去学习d个权重参数。
feature engineering挖掘出来的特征，其实和最大熵里面设置更多的特征函数没区别，最大熵里面算出来的 和逻辑回归对应特征算出来的权重参数没区别。