首页 > 其他分享 >[交易策略]海龟交易法在上证日线历史数据回测

[交易策略]海龟交易法在上证日线历史数据回测

时间:2023-04-25 12:04:15浏览次数:36  
标签:26 20 交易法 回测 ATR LOW 海龟 REF TC


TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
TC..INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));//根据权益的1%计算下单手数
MTC..4*TC; //总的持仓头寸
HH:=HV(H,20);
LL:=LV(L,20);
CROSSUP(C,HH),BK(TC);
C>=BKPRICE+0.5*ATR&&BKVOL<MTC,BK(TC);//价格在上次开仓的基础上上涨0.5倍ATR,在手数不超过4倍TC的时候,买入加仓TC手
C<=(BKPRICE-2*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新价小于开仓价减去2倍的ATR,止损平仓
TRADE_AGAIN(10);

[交易策略]海龟交易法在上证日线历史数据回测_其它

调整止损指令

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
TC..INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));//根据权益的1%计算下单手数
MTC..4*TC; //总的持仓头寸
HH:=HV(H,20);
LL:=LV(L,20);
CROSSUP(C,HH),BK(TC);
C>=BKPRICE+0.5*ATR&&BKVOL<MTC,BK(TC);//价格在上次开仓的基础上上涨0.5倍ATR,在手数不超过4倍TC的时候,买入加仓TC手
//C<=(BKPRICE-2*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新价小于开仓价减去2倍的ATR,止损平仓
C<MA(C,20),SP(BKVOL);
TRADE_AGAIN(10);




50万资金交易 上证ETF50 510050

[交易策略]海龟交易法在上证日线历史数据回测_其它_02

标签:26,20,交易法,回测,ATR,LOW,海龟,REF,TC
From: https://blog.51cto.com/u_15408625/6223712

相关文章