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拓端tecdat|R语言代写基于ARMA-GARCH-VaR模型拟合和预测实证研究分析案例

时间:2022-11-09 12:39:11浏览次数:48  
标签:## tecdat 拓端 GARCH 拟合 VaR 模拟 ARMA


本文展示了如何基于基础ARMA-GARCH过程(当然这也涉及广义上的QRM)来拟合和预测风险价值(Value-at-Risk,VaR)。

library(qrmtools)# for qq_plot()

library(rugarch)

模拟数据

我们考虑具有t的ARMA(1,1)-GARCH(1,1)过程

拓端tecdat|R语言代写基于ARMA-GARCH-VaR模型拟合和预测实证研究分析案例_数据

拓端tecdat|R语言代写基于ARMA-GARCH-VaR模型拟合和预测实证研究分析案例_大数据_02

将ARMA-GARCH模型拟合到(模拟的)数据

拟合一个ARMA-GARCH过程。

拓端tecdat|R语言代写基于ARMA-GARCH-VaR模型拟合和预测实证研究分析案例_数据_03

计算VaR时间序列

计算风险价值估计值。请注意,我们也可以在这里使用基于GPD的估计器。

通过随机性检查进行后测

我们来回溯一下VaR估计值。

## Backtest VaR_0.99btest <- VaRTest(alpha,actual =X,VaR =VaR,conf.level =0.95)btest$expected.exceed# 0.99 * n
## [1] 990
btest$actual.exceed
## [1] 988
btest$uc.Decision# unconditional test decision (note: cc.Decision is NA here)
## [1] "Fail to Reject H0"

基于拟合模型预测VaR

现在预测风险价值。

模拟(X)的未来轨迹并计算相应的VaR

模拟路径,估算每个模拟路径的VaR(注意,quantile()这里不能使用,所以我们必须手动构建VaR)。

拓端tecdat|R语言代写基于ARMA-GARCH-VaR模型拟合和预测实证研究分析案例_大数据_04


标签:##,tecdat,拓端,GARCH,拟合,VaR,模拟,ARMA
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