一、策略思想：
趋势交易是投资中非常常见的交易手法,其高收益吸引了众多的投资者通过观察,在一轮完整的趋势行情中,价格并不会一路上涨或下跌,正如波浪理论所解释的现象那样,在一波行情后会有一小段反向调整行情,之后再开始第二轮趋势行情。波浪策略就是通过寻找分析调整行情来确定下一轮趋势,从而进行操作获利。
二、交易逻辑：
以股指期货为例,具体交易步骤为
(1)买入开仓:
(a)价格创20期新高;
(b)创新高后3期内创2期新低;
(c)创新低后3期内又创20期新高时买入开仓;
(d)开仓后将止损价格设置为(b)步骤中2期新低价格;
(e)当盈利达到2倍风险数额时,即2×开仓价格一止损价格|,平仓止盈。
(2)卖出开仓:
(a)价格创20期新低;
(b)创新低后3期内创2期新高;
(c)创新高后3期内又创20期新低时卖出开仓;
(d)开仓后将止损价格设置为(b)步骤中2期新高价格;
(e)当盈利达到2倍风险数额时,即2×|开仓价格-止损价格|,平仓止盈。
三、金字塔源码：
//定义全局变量并初始化
//nlow记录创20新高后3期内创2期新低时k线的最低值
//mhigh记录创20期新低后3期内创2期新高时k线的最高值
VARIABLE:nlow=0,mhigh=0;
//定义参数
Input:snum(1,1,100,1);
//中间变量
h20:=ref(hhv(h,20),1); //20周期最高价
l20:ref(llv(l,20),1); //20周期最低价
h2:=ref(hhv(h,2),1); //2周期最高价
l2:=ref(llv(l,2),1); //2周期最低价
//创20新高后3期内创2期新低,记录最低价
con1:=BARSLAST(h>h20)<=3 and low<l2;
if con1 then nlow:=low;
//创20期新低后3期内创2期新高，记录最高价
con2:=barslast(low<l20)<=3 and high>h2;
if con2 then mhigh:=high;
//交易条件
//开多平多条件
BuyCond:=barslast(con1)<=3 and high>h20;
SellCond1:=low<=nlow;
SellCond2：high-enterprice>2*abs(enterprice-nlow);
//开空平空条件
BuyshortCond:=barslast(con2)<=3 and l<l20;
SellshortCond1:=high>=mhigh;
SellshortCond2：enterprice-low>=2*abs(mhigh-enterprice);
//下单模块
if SellCond1 then 多损:Sell(holding>0,snum,market);
if SellCond2 then 多盈:Sell(holding>0,snum,market);
if SellshortCond1 then 空损:sellshort(holding<0,snum,market);
if SellshortCond2 then 空盈:sellshort(holding<0,snum,market);
if BuyshortCond then buyshort(holding=0,snum,market);
//开多 www.cxh99.com
if BuyCond then Buy(holding=0,snum,market);
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