LOB可以揭露很多有趣的微观信息，近年来也有许多研究。但需要注意：高频交易的进化速度极快，让这些研究很多时候比较过时。OriginallyPostedat:https://clouder0.com/zh-cn/posts/lob-empirical-properties/总结性的来说，作者发现了这些特点：每日交易量大概占市值的\(0.5\%\).

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