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Scholes
2024-08-29
期权定价模型(如Black-Scholes模型)和利率模型中的单因子模型的Python实现案例
一:期权定价模型(如Black-Scholes模型)的实现期权定价模型(如Black-Scholes模型)是用来确定期权合理价格的数学模型。这些模型基于一定的假设,考虑了多种因素,如标的资产价格、期权的行权价格、期权的到期时间、无风险利率以及标的资产的波动性等。接下来将使用Python来实现这个模