Python做量化，如果是日内策略，需要更实时的行情数据，不然策略滑点太大，容易跑偏结果。之前用行情网站提供的level1行情接口，实测平均更新延迟达到了6秒，超过10只股票并发请求频率过快很容易封IP。后面又尝试了买代理IP来请求，成本太高而且不稳定。在Github上看到一个可转债的Golang高频