网站首页
编程语言
数据库
系统相关
其他分享
编程问答
EGARCH
2024-05-27
GARCH族模型:正态分布、t、GED分布EGARCH、TGARCH的VaR分析股票指数|附代码数据
全文链接:http://tecdat.cn/?p=31023最近我们被客户要求撰写关于GARCH族模型的研究报告,包括一些图形和统计输出。如何构建合适的模型以恰当的方法对风险进行测量是当前金融研究领域的一个热门话题 ( 点击文末“阅读原文”获取完整代码数据******** )。VaR方法作为当前业内比较
2023-04-25
ARMA-EGARCH模型、集成预测算法对SPX实际波动率进行预测|附代码数据
全文下载链接:http://tecdat.cn/?p=12174最近我们被客户要求撰写关于ARMA-EGARCH的研究报告,包括一些图形和统计输出。本文比较了几个时间序列模型,以预测SP500指数的每日实际波动率。基准是SPX日收益序列的ARMA-EGARCH模型。将其与GARCH模型进行比较 。最后,提出了集合预测算法
2023-02-01
ARMA-EGARCH模型、集成预测算法对SPX实际波动率进行预测|附代码数据
全文下载链接:http://tecdat.cn/?p=12174我们被要求在本周提供一个报告,该报告将结合ARMA-EGARCH,集成预测算法等数值方法本文比较了几个时间序列模型,以预测SP500指数的每日
2022-11-15
ARMA-EGARCH模型、集成预测算法对SPX实际波动率进行预测|附代码数据
全文下载链接:http://tecdat.cn/?p=12174本文比较了几个时间序列模型,以预测SP500指数的每日实际波动率。基准是SPX日收益序列的ARMA-EGARCH模型。将其与GARCH模型进行比较