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DSV
2024-07-28
Python用GARCH、离散随机波动率模型DSV模拟和估计股
原文链接:http://tecdat.cn/?p=25165 原文出处:拓端数据部落公众号这篇文章介绍了一类离散随机波动率模型,并介绍了一些特殊情况,包括GARCH和ARCH模型。本文展示了如何模拟这些过程以及参数估计。本文为这些实验编写的Python代码在文章末尾引用。离散随机波动率模型是一个