1.波动率因子Volatility  CNE6当中，波动率因子Volatility是一个一级因子，有二级因子BETA和ResidualVolatility，其下还有多个三级因子。一级因子二级因子三级因子VolatilityBETABETAResidualVolatilityhistorysigmadailystandarddeviationcumulativerange2.三级因

1.CNE6规模因子  对于规模因子，CNE6中给出了一级因子Size，二级因子Size和Midcap，以及三级因子LNCAP和MIDCAP。其中一级因子由二级因子合成，二级因子由三级因子合成。对于规模因子，二级和三级因子相同。一级因子二级因子三级因子SizeSizeLNCAPMidcapMIDCAP2.三级因子LNCAP