一、凯利公式的历史凯利公式（KellyCriterion）是由美国贝尔实验室物理学家约翰·拉里·凯利（JohnLarryKelly）于1956年提出的，用于计算最优投资比例的一种数学公式。凯利公式的核心思想是：在期望收益和风险之间找到一个平衡点，使得投资者在承担一定风险的情况下，能够获得最大化的

参考：https://wenku.baidu.com/view/c72af31a598102d276a20029bd64783e09127d24.html马尔可夫链,因安德烈马尔可夫(A.A.Markov,1856-1922)得名，是数学中具有马尔可夫性质的离散事件随机过程。该过程中，过去的状态(即当前以前的历史状态)对于预测将来(即当前以后的未来状态)是无