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编程问答
模拟法
2023-06-16
Matlab正态分布、历史模拟法、加权移动平均线 EWMA估计风险价值VaR和回测标准普尔指数 S&P500时间序列|附代码数据
原文链接:http://tecdat.cn/?p=24480 最近我们被客户要求撰写关于风险价值的研究报告,包括一些图形和统计输出。此示例说明如何使用三种方法估计风险价值(VaR)并执行VaR回测分析。这三种方法是:正态分布历史模拟指数加权移动平均线(EWMA)风险价值是一种量化与投
2023-02-03
Portfolio View | 信用组合观点模型 Credit Portfolio View | 麦肯锡(Mckinsey) | 蒙特·卡罗模拟法 | 在险价值 | 保险精算 | 信贷风险管理系
Portfolioview-搜索https://cn.bing.com/search?q=Portfolio+view&aqs=edge..69i57&FORM=BESBTB&PC=U531信用组合观点模型_百度百科https://baike.baidu.com/item/信
2023-02-02
单一资产VBA风险--基于python处理
数据来源:AKShare包;介绍:https://www.akshare.xyz/index.html;它是一个免费、开源的Python财经数据接口包。一、计算日收益率;importpandasaspdimportnumpyasnpim
2023-02-02
多资产VBA风险--基于python处理
一、数据准备,先在excel表格上计算每日的波动率;excel数据为: 二、数据导入:importpandasaspdimportnumpyasnpimportakshareasakimportscipy.statsass
2022-08-18
算法--模拟法
方法:三次翻转(推荐使用)思路:循环右移相当于从第mmm个位置开始,左右两部分视作整体翻转。即abcdefg右移3位efgabcd可以看成AB翻转成BA(这里小写字母看成数组元素,大写