使用 Python 进行 QuantLib Vanilla 掉期定价 - 错误

我真的需要帮助...我有一个使用 QuantLib 构建自己的 Vanilla Swap Pricer 的项目。我想根据 ois 掉期的市场价格进行计算以进行贴现，并根据 Euribor 6M 掉期 + FRA 进行预测固定。总而言之，我的目标是尽可能接近彭博社对标准 Euribor 6M 掉期的定价（贴现 ois） - fwd Euribor 6M）。

很容易开始，我得到了 QuantLib 的文档，但是当完全遵循这段代码时，我遇到了错误...

https://quantlib-python-docs.readthedocs.io /en/latest/examples/fixedvenue/vanillaswap.html

错误如下：

TypeError: MakeVanillaSwap() 有一个意外的关键字参数“Nominal”

我非常感谢您的帮助，因为我陷入了困境我项目的第一步....

谢谢！

我尝试删除标称值，因此它使用的是 1 默认值，但我不知道应该在哪里输入标称值。

I tried to remove the nominal, so it's working with a 1 default value I think but I don't know where should I input the nominal.

当然，我可以帮助你解决这个问题。你遇到的错误“TypeError: MakeVanillaSwap() got an unexpected keyword argument 'Nominal'”是因为 ql.MakeVanillaSwap 函数中没有“Nominal”参数。

以下是如何在 QuantLib 中对普通掉期进行定价的方法，以及如何更正你的代码：

import QuantLib as ql

# -------- 市场数据 --------
calculation_date = ql.Date(15, 12, 2022)
ql.Settings.instance().setEvaluationDate(calculation_date)

# OIS 曲线用于折现
ois_helpers = [
    ql.OISRateHelper(ql.Period(1, ql.Days), ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(rate / 100)), ql.Euribor6M()),
    # 添加更多 OIS 报价...
]
ois_curve = ql.PiecewiseLogCubicDiscount(0, ql.TARGET(), ois_helpers, ql.ActualActual())

# Euribor 6M 曲线用于预测
euribor6m_helpers = [
    ql.SwapRateHelper(ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(rate / 100)), ql.Period(tenor), ql.TARGET(), ql.ModifiedFollowing, ql.TARGET(), ql.Euribor6M(), ql.QuoteHandle(), ql.Period(6, ql.Months)),
    # 添加更多 Euribor 6M 报价...
]
euribor6m_curve = ql.PiecewiseLogCubicDiscount(0, ql.TARGET(), euribor6m_helpers, ql.ActualActual())

# 设置 Euribor 6M 指数
euribor6m_index = ql.Euribor6M(ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(0.02)))  # 虚拟初始值

# -------- 掉期详细信息 --------
nominal = 1000000  # 标称本金
maturity = ql.Period(5, ql.Years)
fixed_rate = 0.03  # 固定利率
fixed_leg_tenor = ql.Period(1, ql.Years)
fixed_leg_daycount = ql.Thirty3_60()
floating_leg_daycount = ql.Actual360()

# -------- 构建掉期 --------
fixed_leg_schedule = ql.Schedule(calculation_date, calculation_date + maturity, fixed_leg_tenor, ql.ModifiedFollowing, ql.TARGET(), ql.ModifiedFollowing, ql.DateGeneration.Forward, False)
floating_leg_schedule = ql.Schedule(calculation_date, calculation_date + maturity, ql.Period(6, ql.Months), ql.ModifiedFollowing, ql.TARGET(), ql.ModifiedFollowing, ql.DateGeneration.Forward, False)

# 使用构建器函数
swap = ql.MakeVanillaSwap(maturity, euribor6m_index, fixed_rate, fixed_leg_tenor, fixed_leg_daycount, floating_leg_daycount, ql.ModifiedFollowing, nominal, ql.TARGET())

# -------- 定价引擎 --------
swap.setPricingEngine(ql.DiscountingSwapEngine(ois_curve))

# -------- 结果 --------
print("NPV:", swap.NPV())
print("公平利率：", swap.fairRate())
print("固定支腿 NPV：", swap.fixedLegNPV())
print("浮动支腿 NPV：", swap.floatingLegNPV())

说明：

1. 导入 QuantLib： 导入必要的 QuantLib 库。
2. 市场数据：
3. 设置计算日期。
4. 创建 OIS 帮助程序列表。这些将用于构建用于折现的 OIS 曲线。请确保用实际的 OIS 市场报价替换占位符。
5. 使用 OIS 帮助程序创建 OIS 曲线。
6. 创建 Euribor 6M 帮助程序列表。这些将用于构建用于预测浮动支腿的 Euribor 6M 曲线。请确保用实际的 Euribor 6M 市场报价替换占位符。
7. 使用 Euribor 6M 帮助程序创建 Euribor 6M 曲线。
8. 实例化 Euribor 6M 指数并为其分配虚拟初始值。这将在构建掉期时更新。
9. 掉期详细信息：
10. 定义掉期的标称值、期限、固定利率、固定支腿期限、固定支腿日计数惯例和浮动支腿日计数惯例。
11. 构建掉期：
12. 为固定支腿和浮动支腿生成支付时间表。
13. 使用 ql.MakeVanillaSwap 函数创建普通掉期。在此函数中，你需要指定掉期的参数，例如期限、指数、固定利率、期限等。
14. 定价引擎：
15. 创建一个 DiscountingSwapEngine ，并为其提供 OIS 曲线进行折现。
16. 使用此引擎设置掉期的定价引擎。
17. 结果：
18. 打印掉期的 NPV、公平利率、固定支腿 NPV 和浮动支腿 NPV。

更正代码中的其他注意事项：

• 确保用实际的市场数据（如 OIS 和 Euribor 6M 报价）替换占位符。
• 根据你的特定需求调整掉期详细信息和市场数据。

通过进行这些更改，你应该能够对你的普通掉期进行定价并解决你遇到的错误。