使用 reqMktData 请求数据时出现错误的希腊语（delta、vega...）结果

我正在使用本机库 ibapi（Interactive Brokers）。我有以下代码：

    from ibapi.client import EClient
    from ibapi.wrapper import EWrapper
    from ibapi.contract import Contract
    import threading
    import time

    class TradingApp(EWrapper, EClient):
        def __init__(self):
            EClient.__init__(self, wrapper=self)
            self.nextOrderId = None
            self.option_params_received = False

        def error(self, reqId, errorCode, errorString, advancedOrderRejectJson=None):
            print("Error {} {} {}".format(reqId, errorCode, errorString))

        def tickOptionComputation(self, reqId, tickType, impliedVol, delta, optPrice, pvDividend, gamma, vega, theta, undPrice, pvDividend2):
        
            if tickType == 13:  # This is the type for option computation
                print(f"Greeks for reqId {reqId}: Delta={delta}, Gamma={gamma}, Vega={vega}, Theta={theta}")

    def websocket_con():
        app.run()

    # Create an instance of the TradingApp class and connect to the server.
    app = TradingApp()
    print("Attempting to connect...")
    app.connect("127.0.0.1", 7497, clientId=7)

    # Create a thread to connect to the websocket.
    con_thread = threading.Thread(target=websocket_con)
    con_thread.start()

    # Give some lag time for connection
    time.sleep(2)

    # Create a simple put options contract on AAPL
    option_contract = Contract()
    option_contract.symbol = "AAPL"  # Added symbol for the underlying
    option_contract.secType = "OPT"
    option_contract.currency = "USD"
    option_contract.exchange = "SMART"
    option_contract.lastTradeDateOrContractMonth = "20240802"
    option_contract.strike = 195
    option_contract.tradingClass = 'AAPL'
    option_contract.right = "P"  # Put option

    app.reqMktData(reqId=111, 
               contract=option_contract, 
               genericTickList= "101",
               snapshot=False, 
               regulatorySnapshot=False,
               mktDataOptions=[])

    time.sleep(5)

    app.cancelMktData(111)

我遇到的问题是，从我在交易平台中看到的结果来看，所有希腊人的结果都是错误的。我使用的是实时数据，没有快照。我看到并行的值（没有时间问题），并且详细描述了期权合约。尽管我发送了看跌期权请求，但 Delta 的结果甚至是正值。我在代码中是否忘记了什么来接收与我在 TWS 中看到的相同的值？

代码中可能有一些问题导致希腊语值不正确：

1. 缺少 Underlying 数据请求: 只请求了期权合约的市场数据 ( reqMktData )，但没有请求标的资产 (AAPL) 的市场数据。希腊语值的计算需要标的资产的实时价格。

解决方案: 在请求期权合约的 reqMktData 之前，添加一行代码请求 AAPL 的市场数据： python app.reqMktData(reqId=110, # 使用不同的 reqId contract=Contract(symbol="AAPL", secType="STK", exchange="SMART", currency="USD"), genericTickList="", snapshot=False, regulatorySnapshot=False, mktDataOptions=[])

1. genericTickList 参数: 使用了 genericTickList="101" ，这表示只请求 Greeks。虽然这可以工作，但最好请求所有 tick 数据类型，以便 IBKR 服务器能够正确计算希腊语值。

解决方案: 将 genericTickList 设置为空字符串： python app.reqMktData(reqId=111, contract=option_contract, genericTickList= "", # 请求所有 tick 类型 snapshot=False, regulatorySnapshot=False, mktDataOptions=[])

1. 时间同步问题: 虽然设置了 snapshot=False ，但仍有可能存在时间同步问题，导致看到的希腊语值与 TWS 中的值不同步。

解决方案:

• 在收到 tickOptionComputation 回调后，打印当前时间戳，以便与 TWS 中的值进行比较。

• 如果时间同步问题仍然存在，可以尝试使用 reqHistoricalData 请求历史 tick 数据，并使用这些数据计算希腊语值。

• 期权合约细节: 请确保在代码中指定的期权合约细节 (到期日、行权价等) 与在 TWS 中查看的合约完全一致。 任何差异都会导致希腊语值计算错误。

修改的代码以包含这些更改，并确保在 TWS 中查看的期权合约与在代码中请求的合约完全相同。 如果问题仍然存在，请提供更多信息，例如在 TWS 中看到的希腊语值、运行代码的时间戳以及使用的 IBKR 服务器版本。