get_price - 获取历史数据
get_price(security, start_date=None, end_date=None, frequency='1d', fields=None, fq=None, count=None)使用场景
该函数在研究、回测、交易模块可用
接口说明
该接口用于获取指定日期的前N条的历史行情K线数据或者指定时间段内的历史行情K线数据。支持多股票、多行情字段获取。
注意事项：
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1、start_date与count必须且只能选择输入一个，不能同时输入或者同时都不输入。
2、针对停牌场景，我们没有跳过停牌的日期，无论对单只股票还是多只股票进行调用，时间轴均为二级市场交易日日历，停牌时使用停牌前的数据填充，成交量为0，日K线可使用成交量为0的逻辑进行停牌日过滤。
3、数据返回内容不包括当天数据。
4、count只针对'daily', 'weekly', 'monthly', 'quarter', 'yearly', '1d', '1m', '5m', '15m', '30m', '60m', '120m', '1w', 'mo', '1q', '1y'频率有效，并且输入日期的类型需与频率对应。
5、'weekly', '1w', 'monthly', 'mo', 'quarter', '1q', 'yearly', '1y'频率不支持start_date和end_date组合的入参，只支持end_date和count组合的入参形式。
6、返回的周线数据是由日线数据进行合成。
7、该接口只能获取2005年后的数据。
参数
security：一支股票代码或者一个股票代码的list(list[str]/str)
start_date：开始时间，默认为空。传入格式仅支持：YYYYmmdd、YYYY-mm-dd、YYYY-mm-dd HH:MM、YYYYmmddHHMM，如'20150601'、'2015-06-01'、'2015-06-01 10:00'、'201506011000'(str)；
end_date：结束时间，默认为空，传入格式仅支持：YYYYmmdd、YYYY-mm-dd、YYYY-mm-dd HH:MM、YYYYmmddHHMM，如'20150601'、'2015-06-01'、'2015-06-01 14:00'、'201506011400'(str)；
frequency： 单位时间长度，现有支持1分钟线(1m)、5分钟线(5m)、15分钟线(15m)、30分钟线(30m)、60分钟线(60m)、120分钟线(120m)、日线(1d)、周线(1w/weekly)、月线(mo/monthly)、季度线(1q/quarter)和年线(1y/yearly)频率数据(str)；
fields：指明数据结果集中所支持输出字段(list[str]/str)，输出字段包括 ：
- open -- 开盘价(str:numpy.float64)；
- high -- 最高价(str:numpy.float64)；
- low --最低价(str:numpy.float64)；
- close -- 收盘价(str:numpy.float64)；
- volume -- 交易量(str:numpy.float64)；
- money -- 交易金额(str:numpy.float64)；
- price -- 最新价(str:numpy.float64)；
- preclose -- 昨收盘价(str:numpy.float64)(仅日线返回)；
- high_limit -- 涨停价(str:numpy.float64)(仅日线返回)；
- low_limit -- 跌停价(str:numpy.float64)(仅日线返回)；
- unlimited -- 判断查询日是否无涨跌停限制(1：该日无涨跌停限制；0：该日有涨跌停限制)(str:numpy.float64)(仅日线返回)；
fq：数据复权选项，支持包括，pre-前复权，post-后复权，None-不复权(str)；
count：大于0，不能与start_date同时输入，获取end_date前count根的数据，不支持除天（'daily'/'1d'）、分钟（'1m'）、5分钟线('5m')、15分钟线('15m')、30分钟线('30m')、60分钟线('60m')、120分钟线('120m')、周（'weekly'/'1w'）、（'monthly'/'mo'）、（'quarter'/'1q'）和（'yearly'/'1y'）以外的其它频率(int)；
返回
get_price对于多股票和多字段不同场景下获取返回数据的规则与get_history一致，如下：
第一种返回数据：
当获取单支股票（单只股票必须为字符串类型security='600570.SS'，不能用security=['600570.SS']）和单个或多个字段的时候，返回的是pandas.DataFrame对象，行索引是datetime.datetime对象，列索引是行情字段，为str类型。
例如，输入为get_price(security='600570.SS',start_date='20170201',end_date='20170213',frequency='1d')时，将返回：
open close high low volume price money preclose high_limit low_limit unlimited
2017-02-03 44.47 43.90 44.50 43.58 4418325.0 43.90 193895820.0 44.26 48.69 39.83 0
2017-02-06 43.91 44.10 44.30 43.66 4428487.0 44.10 194979290.0 43.90 48.29 39.51 0
2017-02-07 44.05 43.52 44.07 43.34 5649251.0 43.52 246776480.0 44.10 48.51 39.69 0
2017-02-08 43.59 44.59 44.78 43.53 12570233.0 44.59 557883600.0 43.52 47.87 39.17 0
2017-02-09 44.74 44.74 45.28 44.39 9240223.0 44.74 413875390.0 44.59 49.05 40.13 0
2017-02-10 44.80 44.62 44.98 44.41 8097465.0 44.62 361757300.0 44.74 49.21 40.27 0
2017-02-13 44.32 44.89 45.98 44.02 14931596.0 44.89 672360490.0 44.62 49.08 40.16 0第二种返回数据：
当获取多支股票（多只股票必须为list类型，特殊情况：当list只有一个股票时仍然当做多股票处理，比如security=['600570.SS']）和单个字段的时候，返回的是pandas.DataFrame对象，行索引是datetime.datetime对象，列索引是股票代码的编号，为str类型。
例如，输入为get_price(['600570.SS'], start_date='20170201', end_date='20170213', frequency='1d', fields='open')时，将返回：
600570.SS
2017-02-03 44.47
2017-02-06 43.91
2017-02-07 44.05
2017-02-08 43.59
2017-02-09 44.74
2017-02-10 44.80
2017-02-13 44.32第三种返回数据：
如果是获取多支股票（多只股票必须为list类型，特殊情况：当list只有一个股票时仍然当做多股票处理，比如security=['600570.SS']）和多个字段，则返回pandas.Panel对象，items索引是行情字段，为str类型（如'open'、'close'等），里面是很多pandas.DataFrame对象，每个pandas.DataFrame的行索引是datetime.datetime对象， 列索引是股票代码，为str类型。
例如，输入为get_price(['600570.SS','600571.SS'], start_date='20170201', end_date='20170213', frequency='1d', fields=['open','close'])['open']时，将返回：
600570.SS 600571.SS
2017-02-03 44.47 19.36
2017-02-06 43.91 19.00
2017-02-07 44.05 19.27
2017-02-08 43.59 19.10
2017-02-09 44.74 19.47
2017-02-10 44.80 19.57
2017-02-13 44.32 19.22假如要对panel索引中的对象进行转换，比如将items索引由行情字段转换成股票代码，可以通过panel_info = panel_info.swapaxes("minor_axis", "items")的方法转换。
示例
def initialize(context):
g.security = '600570.SS'
set_universe(g.security)
def handle_data(context, data):
# 获得600570.SS(恒生电子)的2015年01月的天数据，只获取open字段
price_open = get_price('600570.SS', start_date='20150101', end_date='20150131', frequency='1d')['open']
log.info(price_open)
# 获取指定结束日期前count天到结束日期的所有开盘数据
# price_open = get_price('600570.SS', end_date='20150131', frequency='daily', count=10)['open']
# log.info(price_open)
# 获取股票指定结束时间前count分钟到指定结束时间的所有数据
# stock_info = get_price('600570.SS', end_date='2015-01-31 10:00', frequency='1m', count=10)
# log.info(stock_info)
# 获取指定结束日期前count周到结束日期所在周的所有开盘数据
# week_open = get_price('600570.SS', end_date='20150131', frequency='1w', count=10)['open']
# log.info(week_open)
# 获取多只股票
# 获取沪深300的2015年1月的天数据，返回一个[pandas.Panel]
security_list = get_index_stocks('000300.XBHS', '20150101')
price = get_price(security_list, start_date='20150101', end_date='20150131')
log.info(price)
# 获取某股票开盘价，行索引是[datetime.datetime]对象，列索引是行情字段
price_open = price['open'][security_list[0]]
log.info(price_open)
# 获取农业版块指定结束日期前count天到结束日期的数据
industry_info = get_price("A01000.XBHS", end_date="20210315", frequency="daily", count=10)
log.info(industry_info)