一种给定观测数据来评估模型参数的方法,即模型和数据已知参数未定。
似然性:在观测结果已知的情况下,对参数进行估值和猜测,即代表某个参数为特定值的可能性。
似然性 = L( 参数 | 数据 )
= L( θ | x )
参数 θ
数据 x
步骤:
1、确定分布类型
2、尝试不同的参数值,找到似然性最大的。
图解:
最大似然估计量:θ尖 = arg max L (θ)
PS:arg max指=表示使后面取得最大值的变量的取值。
对数似然函数: H (θ) = ln l(θ)
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