如何构建适合自己的交易系统

交易者若想在股票投资中长期稳定地获胜，必须成功地解决两大难题：
①如何在高度随机的价格波动中寻找到非随机性的部分。
②如何有效地控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。
想要做到这两点，你需要建立一套稳定的交易体系来让交易有章法可依，一个优秀的交易系统可以帮助交易者控制风险，克服心理弱点，取得超额的投资回报。
交易体系是交易思维的物化,用来形成自己熟练掌握的交易准则或者惯。是一个交易员的心血结晶,它体现了交易员的交易哲学。所以交易体系不具有普适性,也就是说一个交易系统只有在它的创造者手中才能发挥出最大效果。所以只有打造出自己的交易系统才能走上稳定盈利的道路。

如何建立自已的交易系统呢？
交易体系构建过程：理性的自我分析——构建交易体系框架——检验和完善交易体系；

一、理性的自我分析
只有清晰的了解自己的性格,理性认识自己擅长的领域,这种前提下构建形成的交易体系才可能长期的坚持下去。如果交易体系不符合自己的性格特征,那么不断的情绪冲击、信心的反复受挫最终会导致自己对交易体系的质疑直至放弃。
自我分析主要涵盖性格特点、个人资源、擅长方式等等。
性格特点需要判断自己是“激进”还是“稳健”型投资人。前者适合选择集中仓位的强势个股交易策略,能承担较大的波动率,但收益弹性也较大；后者适合做一定数量的投资组合,享受投资组合带来的市场平均收益或者超额收益。
个人资源主要是指自己的能力强项在哪里,擅长宏观经济分析、擅长企业财务分析、擅长捕捉市场热点、擅长把握政策方向、对某个行业了如指掌或者其他。任何一个强项都可以帮助你提高相对应交易体系的胜率和风险回报比,帮助你更大概率的实现稳定盈利。
擅长方式主要是指擅长什么样的交易模式。交易模式的关键环节包括进场策略、持仓周期、头寸安排等。我们要根据自己的性格特点,以及历史的交易情况,来固化我们擅长的交易模式。在交易初期,我们会不断尝试各种模式,慢慢会发现,对其中某一种模式更有亲切感,盈利的概率更大。那么就应该以此种模式为基础来梳理、构建、完善自己的交易体系。

好的交易系统一定是让自己很“舒适”的体系,无关乎仓位、无关于市场、也无关于涨跌。如果你的交易让自己整天提心吊胆、夜不能寐,不能说这套交易系统不好,但这套交易系统一定不适合你,你也很难通过这套体系实现稳定盈利。

二、构建交易体系框架
一套完善的交易系统应包含：交易策略选择、持仓周期、买卖信号判断、仓位管理、风险控制等几大内容。
策略选择
　　完整的交易体系会根据市场的运特性制定对应的交易策略; 在牛市中,绝大部分个股都会走出明显的上升趋势,这种态势下,精选个股,买定离手耐心持有就是最好的交易策略；在猴市和熊市中,对强势板块和个股的及时参与,集中持股,短周期的交易则成为主要的交易策略；
　　因此判断市场环境、建立不同的交易策略是一个完整交易体系的主要骨架；先判断市场的运行结构，进而制定合适的交易策略，让自己的交易跟市场风格相吻合，能收到事半功倍的效果！

持仓周期
主要指一笔完整的交易所对应的时间周期,超短线通常为隔日交易,波段交易可以是几天、几周为周期；中长线交易甚至可以做到以几个月几年为周期的持股；不同的交易时间框架对应不同的进出场信号、不同的波动率水平、不同的风险控制手段、不同的资金管理系统。
对应每一笔交易,不同的时间框架也有不同的预期收益率。做隔日超短线交易来说,每笔交易平均能有2,3个点已算不错；但对于日线以上级别的交易来说,这个预期利润率水平可能还不够止损成本。大部分投者并不清楚自己的交易时间框架,有可能看着分时图的买点进场,却想着赚周线级别的利润,这种混乱的时间框架带来的长期交易效果是很难赚钱的。

买卖信号
不同的交易体系具有不同的交易信号,但这些交易信号一定要清晰明了,具有明确的定义以及便于执行的特征。就拿趋势交易系统来说,股价对均线突破的确认、短中期均线的金叉、N日新高的突破等等都可以作为交易信号；具体要根据自身的交易惯，对技术面基本面市场运行情况的了解程度来设置。

仓位管理
仓位管理用来控制交易的整体风险、平滑账户的波动率水平。例如初始时候,限定每笔交易承担一定比例总资产的风险；安全垫累积完毕后,逐步扩大每笔交易承担的风险比例,以便增加账户的收益弹性，面对不同的市场采用不同的仓位管理策略，牛市时甚至可以动用券商1：1的配资杠杆扩大收益，而结构性行情时则需要控制仓位以应对市场波动，熊市大级别杀跌时操做成功率低，更应该学会空仓来保证账户资金安全！
同时做超短线交易一般不考虑加减仓,波段交易则会遇到加减仓问题，加仓信号一般等同入买入交易信号。加仓行为是对初始仓位的判断进一步印证之后的扩大盈利的手段,减仓则相反。加仓一般采用金字塔方法,减仓相反；
一定要避免在盈利头寸上面加比初始仓位更重的头寸,这样很容易挣钱变亏钱,另外对于亏损头寸，加仓要慎重，加仓的位置要绝对精准，非常有把所致的时候才可以做，不然宁愿不加仓。
不同阶段要有明确的风险控制规则,规则力求简单明了,易于执行；通常包含止损位设定、单笔交易的底仓量、利润回撤时候的处理办法等等；

风险控制
不同阶段要有不同的风险控制规则,规则力求简单明了,易于执行；通常包含止损位设定、单笔交易的仓位、利润回撤时候的处理办法等；同时对于资金体量较大的投资者，要了解市场现有的有效的对冲产品，比如期指，期权等，了解这些产品的交易方式，风险程度， 产品所应对的底层资产等，以合理的利用对冲手段，在扩大收益的同时，有效的规避来自市场的突发性风险！

心态控制
这是一个不在系统内，不能被量化，但却更加重要的一点，在构建适合自己的交易体系之后,更要建立起一套对应的心态管理办法。能让自己坚持系统交易信号。正确面对亏损,培养持股耐心,合理的放弃一部分利润,面对连续亏损时能够及时调整心态等等，不然心理建设不达标，即便再好的交易系统，你完全不按照系统执行交易，最终仍然摆脱不了亏损的命运！

三、检验和完善交易体系
实战检验是构建交易系统过程中最重要的环节，每天坚持做交易笔记,定期回溯账户的交易记录,记录盈利和亏损源于哪些交易,找出盈利和亏损的原因；不断的强化盈利的交易过程,审视导致亏损交易的原因,修正交易系统以避免亏损复现。通过交易日记记录每天的心理波动,找到纾解和平滑心理的办法,锻造一颗强大的内心。
以上是我自己对建立交易系统的思考，也是我的结构地冲交易体系中精华部分的简单介绍，希望对各位朋友的所帮助！