仓位管理及风险控制
1、风险控制中的止盈止损
1）止盈
- 目标止盈
- 指标（信号）止盈
2）止损
- 目标止损
- 指标（信号）止损
3）浮动止盈止损 ***
从建仓开始监测股价，若股价从后续的最高点回落3%，则退出（清盘）
2、仓位管理
基于风险控制的仓位管理（风险大的，需要少买；风险小的，可以多买）
以下是5/5建仓法则
1）股票本金总额 c1 （c1 = total/n）本金50%建仓
CPR公式: P(建仓数量) = C（本金最大风险） / R（每股风险）
例如：
总资金50万，计划买两支票，1支25万；可以承担总风险2.5万（5%），1支1.25万，单支标的风险：5%（实际上是看股性的，比如银行股，就需要调整为2-3%，科技股可以5%）
标的：海康威视 价格：40元
P(建仓数量) = 2500000 * 5% / 40 * 5%
= 6250 股
2）加仓逻辑
若股价达到加仓阀值（突破压力位/目标价突破-5%（依据股性判断）/指标突破），则加仓50%
**具体实现上，加仓的逻辑是在模型整体优化之后，若模型本身表现（收益、最大回撤等）一般还加仓，则总体表现可能更差**
3、模型优化顺序
一般模型 -> 增加择时控制回撤 ->增加风控控制仓位 ->增加加仓逻辑提升收益**