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方法总结|风险溢出主要方法CoVaR、MES、SRISK、DY

时间:2023-04-10 10:44:41浏览次数:40  
标签:静态 SRISK CoVaR MES DY 溢出

  近年来,在防范化解系统性金融风险的背景下,市场间的风险溢出及系统性风险是一个研究热点,运用的指标主要有CoVaR、CoES、MES、LRMES、SRISK、DY等。通常情况下,计算方法可以分为静态和动态,线性和非线性,上行和下行,具体概括为以下几类:

    1.静态/时变Copula

    2.上行/下行Copula

    3.静态/时变藤VineCopula

    4.GARCH族/DCC-GARCH

    5.静态/动态分位数回归

    6.TVP-VAR

  若需要帮助指导欢迎交流。

标签:静态,SRISK,CoVaR,MES,DY,溢出
From: https://www.cnblogs.com/copula/p/17302189.html

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