近年来,在防范化解系统性金融风险的背景下,市场间的风险溢出及系统性风险是一个研究热点,运用的指标主要有CoVaR、CoES、MES、LRMES、SRISK、DY等。通常情况下,计算方法可以分为静态和动态,线性和非线性,上行和下行,具体概括为以下几类:
1.静态/时变Copula
2.上行/下行Copula
3.静态/时变藤VineCopula
4.GARCH族/DCC-GARCH
5.静态/动态分位数回归
6.TVP-VAR
若需要帮助指导欢迎交流。
标签:静态,SRISK,CoVaR,MES,DY,溢出 From: https://www.cnblogs.com/copula/p/17302189.html