自动化交易的过程就是交易程序与交易所系统交互的过程：接收交易所发布的实时行情，并向交易所发出报撤单请求，同时接收订单实时状态。
组织证券交易
《证券交易所管理办法》第七条明确规定了交易所的职能，其中包括“组织和监督证券交易”。
组织证券交易是由交易系统完成。我们使用交易程序报出的买入卖出订单进入交易系统后，遵循价格优先、时间优先的原则排队成交。
把交易系统比作一台运行的计算机，把我们使用的交易程序比作外部设备，例如优盘，交易程序可能随时接入，也可能随时退出，就像优盘的热拔插。
交易程序接入交易系统后，就可以与交易系统进行交互。交互是双向的，既可以向交易系统发出报撤单请求，也可以接收到交易系统的通知。
我们的交易程序使用交易接口（TraderApi）接入交易系统。
实时公布即时行情
《证券交易所管理办法》第三十八条规定“交易所应当实时公布即时行情”。
虽说行情的源头是交易系统中的最新成交情况，但是行情发布系统与交易系统是独立的。在大部分的交易软件上，无需登录交易账户就可以查看实时行情。
相较于交易系统，行情系统的业务比较单一，只负责发布实时行情。
我们的交易程序使用行情接口（MdApi）接入行情系统。
异步与同步
本地端与服务端进行交互时，一个请求从本地发出，需要经过网络传输，服务端处理，服务端回复，网络传输，最后本地才能接收到结果信息。
同步模式下，程序发出请求后，需要等待服务端回复，期间不能继续运行。异步模式下，程序在发出请求后继续运行，通过回调函数获得结果信息。
不管交易接口（TraderApi）还是行情接口（MdApi）都是采用异步模式工作的。
如果这个概念不容易理解，我们可以做一个类比：
同步模式就像打电话，我问你一句，会等待你的回答，等待期间不能做其他事情。
异步模式就像寄信，我把信件从邮局寄出，接着就可以去做其他事情了，你回信之后，邮递员会通知到我，然后我再考虑如何处理收到的信息。
如果寄信采用同步模式会发生什么？我把信件从邮局寄出，然后就必须等待在那里，不能做其他任何事情，直到收到回信。
异步模式涉及到一个概念：回调。其实也很简单，回调就是邮递员的角色，当收到回复时，回调函数会自动执行，附带结果信息，我们只需要在回调函数中定义相关的处理逻辑就可以了。
量化交易基础架构
所以，一个量化交易程序至少由行情模块、策略模块和交易模块构成。
行情模块接收实时行情，输入到策略模块中，经过数据处理、逻辑判断，输出交易信号，然后调用交易模块发出报撤单的请求，交易模块通过异步模式通知订单实时状态。
我们在接收到订单状态的通知时进行判断：如果未成交是否需要撤单重报，如果成交则更新账户持仓数量、策略持仓数量，等。
行情数据源源不断，以上过程循环往复。
智能化与系统化
然而，量化交易是一项系统化的工程。可能涉及多市场、多品种、多账户、多业务。
一个更完善的设计，就需要考虑多行情源、多账户、风险控制及执行算法等模块。
当然，具体设计要视实际需求而定。
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